騰落レシオは本来、
市場内での値上がり銘柄数と値下がり銘柄数との比率で相場の人気を図るもの。
計算式
騰落レシオ６日（％）
６日営業日の値上がり銘柄数÷６日営業日の値下がり銘柄数×１００
騰落レシオ２５日（％）
２５日営業日の値上がり銘柄数÷２５日営業日の値下がり銘柄数×１００
となる。
では、普通なんだけど。。
これに標準偏差が加えると、（１９９２年～２００３年９月末）より
６日騰落レシオ
＋１α・・・・１３９％
＋２α・・・・１８０％
－１α・・・・５６％
ー２α・・・・１５％
２５日騰落レシオ
＋１α・・・・１１０％
＋２α・・・・１２８％
ー１α・・・・７４％
-２α・・・・５５％となるようだ。
騰落レシオと２２５のピークが一致するとは言い切れないのは、当たり前だけど
６日騰落レシオー１α（５６％）
２５日騰落レシオー１α（７４％）
前後では、ショートも気をつけるべきと言える。
注：日本テクニカル分析大全より抽出
ちなみに、
ボリジャーバンドにおける標準偏差
上記はαじゃなくてσに訂正＾＾
ラスマイナス１σは、６８％の確立で移動平均価格に収まる。
プラスマイナス２σは、９５．４％の確率で移動平均価格に収まる。
プラスマイナス３σは９９．７％の確率で移動平均価格に収まる。
ってことなんだけど、
騰落レシオの標準偏差なんてどうやって求めるんだろう\\
とりあえず、過去の騰落レシオの高低を画像挙げときます＾＾
追記＊
marukyu_
@gyandoll 25日だと、1σあたり、だいたい18%の幅がありますよね、つまり、3σで146%くらいになります。てことは、150%だと、さらに4%足すわけで、3+4/18=3.2σくらいになりますよ
@gyandoll 25日だと、1σあたり、だいたい18%の幅がありますよね、つまり、3σで146%くらいになります。てことは、150%だと、さらに4%足すわけで、3+4/18=3.2σくらいになりますよ
感謝☆
