ＧＳのハイ・フリークエンシー・トレーディング

富士

ゴールドマンサクスを筆頭に、アメ金融の素晴らしいデートレ戦績が話題に上がっている☆
詳しく書かれてる記事

トレーダーの夢、６１連勝！

これを見て、即思いだしたのが・・・・


ＧＳのハイ・フリークエンシー取引だ。[画像）

ゴールドマン自己「０．０３秒」で出し抜く




２００９年の夏にＮＹタイムズがすっぱ抜いた

ＧＳの儲けのからくりの仕組みだ。


単純に説明すると、

ＧＳ等大口金融機関は、ナスダックにお金を支払って

一般トレーダーよりも、０．０３秒早く気配値情報を得ることができ

その０．０３秒の時間の間に高速システムを稼働させて荒稼ぎしてるという記事だ。



そういう仕組みで儲けてることを知った上で、


次は、このシステムがどれほど影響を与えているか？

それは次の記事で見る事が出来る。


テーミス・トレーディングのジョー・サルージー


ジョーサルージ？の発言をまとめてくれてるようだが、内容は
ハイ・フリークエンシー取引がＮＹ市場の６０～７０％占めていて、

５０ミリセカンドという時間数で、売買を繰り返し

出来高を増やしているということだ。



もう、残りの３０％の僕らは５０ミリセカンド（何秒？）って時間と戦わないといけないということ。


その結果が、ＧＳ含め大口さんの６１勝の結果だと。

彼らがそれで、勝てないわけがない。


そして、

例え急落しても


ちゃっかり拾ってくる。（これも人間にはできそうにもない）


以下の記事を見て欲しい。

PTSでGSのアルゴリズム

どうも、このブログの作者はご発注をして

ずいぶん指し値を下に置いてしまって、

取り消したにも関わらず・・・

僕が間違って置いた１０１０円の指値に断続的に１００株の買いを５回ぶつけていた人がいるわけです。

で、この５回の買いを注文取り消し前の２秒以内に、前もって注文を用意していない状態で即座に発注することは人間の手では絶対に無理です。
つまり何らかの機械によるシステムが入っているわけですね。



あの暴落相場でぼろ儲けしたのも、

空売りだけでなく、買いでもしっかりとコンピュータで拾っていたからだと。


考えられますね＾＾



そして、今回の記事のすっぱ抜きもまたＮＹタイムズでした＾＾
鎌田さんのブログのソースですね


穿った考えをする自分としては、


こういった大本営の発表は、何かしらの警告かなと。。。


そう受け止めます（笑）



先日起きた、ご発注問題・・・

これも高速アルゴの影響でしょう。

そして、あらかじめセットされてるかどうか知りませんがコンピュータが売買してるものだと。

フィボナチを信じる自分としては、

６．８５倍で急落が止まった事は非常に興味ある事実でした。


ダウの時間足の画像アップしました。
カウントは１－３－５の下落途中と判断してます。




追記・・・
先日の暴落の原因
http://jp.reuters.com/article/wtInvesting/idJPnJT869622920100514

［ニューヨーク　１４日　ロイター］　６日の米株式市場急落時に、米資産運用会社のワデル・アンド・リード・フィナンシャル(WDR.N: 株価, 企業情報, レポート)が株式指数先物に絡む大口の売りを出していたことが、ロイターが入手した文書で分かった。


　シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）を傘下に持つＣＭＥグループ(CME.O: 株価, 企業情報, レポート)の内部文書によると、ワデルは相場が急落していた２０分間にＣＭＥのＧＬＯＢＥＸ取引プラットフォームで取引される「Ｅミニ」を大量に売却した。

　この間に８４万２５１４枚のＥミニの取引があった。ワデルの売却数は明らかにされていないが、この２０分間を含む午後２─３時に同社は７万５０００枚のＥミニを売却しており、規制当局や取引所当局者の関心を集めている。文書は「一見すると特異な動きのようだ」としている。


　このＥミニの売却が株価にどのような影響を与えたかは明らかになっていない。ただ、現物市場に先立って先物市場が急落したことから、規制当局は先物取引を詳しく調査している。

　同文書では、株価の大幅下落とその後の回復時にＥミニを積極的に取引していた金融機関として、ジャンプ・トレーディング、ゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)、インタラクティブ・ブローカーズ・グループ(IBKR.O: 株価, 企業情報, レポート)、ＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)、シタデル・グループの名前も挙げられている。

　

　ワデルはロイターの取材には答えなかったが、声明を発表し「ほかの多くの市場参加者と同様にワデル・アンド・リードも５月６日の市場動向によりマイナスの影響を受けた」と述べた。

　「投資家を下振れリスクから保護する」ために同社はしばしば先物取引を行っているとし、６日も通常の業務の一貫して株式指数先物の取引をしたと説明した。

　米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ） はコメントを避けた。


　ＣＭＥの広報担当者は文書についてコメントしなかったが、顧客の投資活動について協議しないと述べた。広報担当のアラン・ショーンバーグ氏は「ＣＭＥのＧＬＯＢＥＸ取引プラットフォームを利用する顧客による不適切な取引や誤った取引の証拠はない」とした。

　ワデルの株価は５．３％安の３２．２５ドルで引けた。

　

とのこと。。


ロイターです☆