フィボナッチマンのメモブログ: VIX指数

2010年12月18日土曜日

前回記事

結局赤ラインを超えられずに、一気に底抜けしてきた・・＾＾；

現状、Ｙ－Ｃと見てるところだけど、下の図のＣまで抜いてしまうのか？

さすがにそこまで考えてなかったので、とまどい中（；；）

別の恐怖指数では、ラッセル２０００に関しては４月の安値を下回る始末

オシレータも特に、コンバージェンスしてるわけもなく・・・・・・

単純な話、総楽観・・・

売り場を探すよりも、流れにのって雰囲気変わってから乗る方がええんやろか？

でもねぇ～～って感じ。

というか、オプションに伴った買い方の投げかな

普通に考えて・・・VIX指数計算式（算出方法）

σ = VIX × 100
T：満期までの時間（分）

F：オプション価格から計算されたフォーワード指数

⊿Ki：権利行使価格の間隔の半分

Ko：Fより小さい最初の権利行使価格

R：満期までの無リスク金利

Q(Ki)：権利行使価格Kiのオプション価格の売り気配と買い気配の中値

イン・ザ・マネーを除くすべてのオプション価格から権利行使価格ごとに集計して期待分散を計算した後、満期まで８日未満は除く直近の期待分散と次の期待分散の値を内挿して残存期間が30日の期待分散を計算し、その平方根をとって100を掛ける。というのが手順のようです。

おぉ、さっぱり不明＾＾

補足
■VIX指数年表[1993年]Duke UniversityのRobert E. Whaley 教授によって提唱される。

12/24に過去最低の9.48を記録する

[2003年]ボラティリティの対象がS&P100からS&P500に変更される

[2004年]3月にVIX指数先物がCBOEで取引開始される

[2006年]2月にVIX指数オプションがCBOEで取引開始される

[2008年]10/24に過去最高の89.53を記録する

■過去の出来事とVIX最高値

1997年10月アジア通貨危機 38.20

1998年 8月　ロシア通貨危 45.74

2001年 9月アメリカ同時多発テロ 43.74

2002年 7月エンロン不正会計事件 45.08

2003年 3月アメリカのイラク侵攻 34.69

2008年10月サブプライム危機 89.53