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2010年5月31日月曜日

バルサラの破産確立表


左軸を損益率(ペイオフレシオ)
右軸を勝率で算出したデータから
将来にわたって、あなたの投資水準がどれほど破産に近づくか?を表した図です。
ここで、損益率(ペイオフレシオ)は?
・平均利益=合計利益÷勝ちトレード回数
・平均損失=合計損失÷負けトレード回数
平均利益 ÷ 平均損失 で損益率を算出します☆
(例)
総トレード100回、うち勝ちトレード60 負けトレード40
・勝ちトレードの合計利益300
・負けトレードの合計損失200とする。
平均利益=300÷60=5
平均損失=200÷40=5
損益率=平均利益÷平均損失=5÷5=1
この際の損益率は1
そして、勝率は?
総トレードから勝ち・負けトレードの比率を出せばいいので・・・
100トレードのうち、勝ちトレード60で6割の勝率。
ここで、バルサラの破産確立表を用いると?
この水準を維持できれば・・・・・
破産の確立7,4%という極めて低い数字が出るが
それでも破産する確立はゼロではない事が理解できる。
通常50%の勝率なら、そんなに負けのイメージもないけど
それでも利益よりも損失のほうが大きければ破産確立はグンと高まるし
勝率90%でも、損益率が0.2以下だと破産の確立はゼロにはならない。
結局、スキャをやる場合
極めて高い勝率が必要となるし(損益率が低いため)
スイングの際は
勝率が低くても、損益率が高ければ十分に破産確立を抑えられる。
ここで重要なのが、
勝率も高くないのにスキャをやろうと考えてる場合や、
損益率を高くできないのにスイングをやろうと考えてる場合。
自分の特徴を知らずにやると、
大きな痛手を負う可能性もあるかもしれませんね^^
当然、損益率を抑えるには損切りを素早く行って・・・・という基本姿勢が必要になります☆
あとは、株も結局
大数の法則で動くので数打てば当たります^^
その時、利益を伸ばせるか?
ですね。
時間がある時に大数の法則について書いてみます☆

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